Zakres tematyczny szkolenia
Cel szkolenia
Uczestnicy będą mogli wnioskować z danych o sile oddziaływania zjawisk na ryzyko braku spłaty zobowiązania lub jakiejkolwiek klasycznej sytuacji 0 - 1 oraz nabędą umiejętność budowania dobrego klasyfikatora.
Ramowy program szkolenia
1. Wprowadzenie (teoria).
2. Przygotowanie bazy danych.
3. Eksploracja danych.
4. Metody przekształcania zmiennych ciągłych na zmienne dychotomiczne.
5. Konstrukcja cech pochodnych.
6. Budowa karty scoringowej w oparciu o oszacowania regresji logistycznej.
7. Wybór punktu odcięcia.
8. Monitorowanie karty scoringowej.
*Dodatkowo zostanie przekazana technika BOOTSTRAPINGU oszacowująca błędy przewidywań w przypadku małych prób.
Informacja o prelegencie
Doktorant Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Specjalista ds. analiz statystycznych i metodologii badań psychologicznych. Od 6 lat zajmuje się analizą danych w kontekście nauki i rynku, a od 2 lat – dopasowywaniem i budową modeli w problemach klasyfikacyjnych. Zainspirowany pracą zawodową w ryzyku kredytowym, prowadził badania nad wpływem cech osobowości na regulację finansów.
