Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodologią i narzędziami stosowanymi w ustalaniu ratingu kredytowego podmiotów powiązanych. Szkolenie będzie obejmować praktyczne zastosowanie modeli predykcji niewypłacalności, takich jak model Mączyńskiej i model Altmana. Uczestnicy nauczą się, jak korygować wyniki tych modeli na podstawie dodatkowych danych finansowych i ekonomicznych oraz jak uwzględniać wpływ implicit support (wsparcia dorozumianego) na rating kredytowy.
Program
- Wprowadzenie do ratingu kredytowego i modeli predykcji niewypłacalności
- Definicja i znaczenie ratingu kredytowego
- Rola ratingu kredytowego w wycenie oprocentowania pożyczki i prowizji za poręczenie
- Teoria, założenia i praktyczne zastosowanie najpopularniejszych modeli predykcji niewypłacalności
- Korekta wyników modeli predykcji niewypłacalności
- Identyfikacja dodatkowych danych finansowych i ekonomicznych
- Metody korekty wyników modeli predykcji niewypłacalności
- Wpływ implicit support na rating kredytowy
- Definicja i znaczenie implicit support
- Metody uwzględniania wsparcia dorozumianego na rating kredytowy
- Praktyczne ćwiczenia:
- Analiza przypadków z korektą wyników modeli
- Uwzględnianie wsparcia implicytnego w analizie ratingu kredytowego
- Zastosowanie ratingu kredytowego w wycenie oprocentowania pożyczki
- Metody wyceny oprocentowania na podstawie ratingu kredytowego
- Przykłady praktyczne
- Zastosowanie ratingu kredytowego w wycenie prowizji za poręczenie
- Metody wyceny prowizji na podstawie ratingu kredytowego
- Przykłady praktyczne
