Skoring kredytowy - dodatkowe metody budowy modeli

Szkolenie jest rozwinięciem kursu „Skoring kredytowy – budowa i walidacja modeli” i omawia dodatkowe, bardziej zaawansowane metody. Prezentuje bogactwo metod skoringowych możliwych do wykorzystania podczas modelowania ryzyka kredytowego. Szkolenie zostało przygotowane i jest prowadzone we współpracy z praktykami mającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie skoringu kredytowego, m.in. w banku PKO BP, Biurze Informacji Kredytowej.

Dla kogo?

Dla wszystkich zainteresowanych skoringiem kredytowym, którzy chcą pogłębić znajomość metod budowy modeli skoringowych.

Co zyskasz?

• Pogłębisz znajomość zagadnienia skoringu kredytowego w instytucji finansowej
• Poznasz ciekawe, bardziej zaawansowane metody budowy modeli skoringowych
• Będziesz samodzielnie budować modele skoringowe i przeprowadzać ich walidację
• Nauczysz się w swoich analizach w prosty sposób wykorzystywać zaawansowane narzędzia analityczne Statistica

Program szkolenia

1. Modele typu survival (analiza przeżycia)

• Charakterystyka modeli
• Model zrównoważonego hazardu Coxa
• Przykład analizy

1. Modelowanie więcej niż dwóch klas zmiennej zależnej
   • Wielomianowy model logitowy
   • Przykład analizy
2. Budowa modeli skoringowych metodami data mining
   • Sieci neuronowe
   • Drzewa wzmacniane (boosted trees)
   • Losowy las (random forests)
   • Przykład analizy